Для закрытия результатов, нажмите на крестик в поле ввода.

Инвестиции в алгоритмическую торговлю бинарными опционами

Тема в разделе "Инвестиционные предложения", создана пользователем ElektroYar, 16 май 2020.

  1. Виталька Активный пользователь

    Сообщения:
    110
    Симпатии:
    72
    У ИнтрейдБара проблема с задержкой случается когда открываешь одновременно несколько сделок.


    Могу со всей ответственностью заявить, что врёт этот человек.
    БинариКом может не дать торговать, однако выводит всегда!
     
  2. Виталька Активный пользователь

    Сообщения:
    110
    Симпатии:
    72

    Судя по своему опыту, не советовал бы вам торговать по системам, имеющим исторический Винрейт в пределах 57-60%.
    В связи с погрешностями, на реале прибыль будет колебаться возле нуля.
     
  3. ElektroYar Новичок

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    21
    Хорошо что я не использую одновременные сделки) разочаровался них еще когда на бинари торговать пробовал. На тесте все гуд - в реальности проценты выплат могут вообще не позволить открыть хотя бы одну из нескольких.
     
  4. ElektroYar Новичок

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    21
    Есть такой "страх" у меня, но успокаиваюсь тем, что сейчас система прошла тест и отличие истории от реала не очень сильное + юзаю большие проценты выплат, спасибо интрейду и випке олимпа. Если закинуть достаточно денег то получится по 85% выплате заключать сделки. А это порог в 54% для нуля дохода. Тогда даже при 55% будет микродоход)

    Еще был у меня эпический момент в жизни, когда инвестор за проект деньги не переводил месяц. Тогда я торговать решил с тех денег, что остались, это было рискованно. Неплохо наторговал за три недели, что хватило аж на съем квартиры, квартплату и прочие траты. Ну и там вообще была дичь - куча пропущенных сигналов, котировки шли от финама в МТ4, брокер олимп, задержка аж на 2-3 сек была между котировками брокера и прогой, так как мой бот подтормаживал. И винрейт как раз получился в районе 58%, как на тестах. Хотя исполнение сделок было просто днищевым. Но этот опыт мне сейчас внушает уверенность)
     
  5. Виталька Активный пользователь

    Сообщения:
    110
    Симпатии:
    72
    @ElektroYar, настоятельно рекомендую вам пустить вашу энергию на торговлю криптовалютой.
    Но только на реальной электронной бирже (а не на кухнях с их котировками и конскими комиссиями).
    Кстати, в этом случае к своей торговле можно будет заинтересовать гораздо более крупных инвесторов.

    Ну а если всё же решили остаться на бинарках всерьёз и надолго, то ищите сигнальные сервисы.
    На некоторых из них со временем можно будет привлечь немалое количество подписчиков.
     
  6. ElektroYar Новичок

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    21
    Думаю с бинарок лишь начать. Дальше можно куда угодно) Главное чтоб закономерности были. Может быть дорасту до собственного алготрейдерсокго фонда в итоге.
     
  7. блондинка Активный пользователь

    Сообщения:
    498
    Симпатии:
    362
    Понемногу дошла до мысли, что всё бинарные стратегии имеют как бы разделение на группы, это своего рода классификация.Про одну из них вы сказали выше, это технические возможности, закономерности связанные с уязвимостью платформы самого брокера.Это скажем не для простых трейдеров. Ещё с десяток как минимум есть принципиально разных классов систем,это широкое поле для творческого поиска.
     
    missisB нравится это.
  8. felixfix Активный пользователь

    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    141
    А вы, я так понимаю, в процессе оптимизации, помимо наилучшего винрейта, программно определяете наилучший период оптимизации (временной интервал на котором будит происходить перебор параметров системы с целью выявления лучших, подходящих под выбранный винрейт), а так же время "жизни"параметров до следующей оптимизации?
     
  9. ElektroYar Новичок

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    21
    "программно определяете наилучший период оптимизации" да есть такое. На практике правда выяснилось, что есть некий средний оптимальный период, который можно не менять годами, и все работает. Отклонение от этого периода ухудшает результат. Хотя лучше конечно искать наилучший период каждый раз, просто так больше вычислений.
    "а так же время "жизни"параметров до следующей оптимизации" время жизни у меня фиксированное и равно одному торговому дню. Но так как каждая стратегия торгует в конкретное время, то по сути время жизни меньше, просто торговля начинается не сразу или заканчивается раньше.
     
  10. felixfix Активный пользователь

    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    141
    Хотел спросить, как оптимизируете, перебором? К примеру у ТС есть несколько параметров X1, X2..Xn, каждый из них может меняется в своем диапазоне, вы последовательно все их перебираете или есть какая-то метода поиска оптимума многофакторной модели? В численнных методах есть метод градиентного спуска для поиска минимумов системы, но у нас дискретные значение и функциональная зависимость не известна. Разве что попробовать на основе дискретных значений полином построить и уже его крутить, но идея конечно так себе.
     
  11. ElektroYar Новичок

    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    21
    Параметров много даже в простых стратегиях. Поэтому первое, что мне пришлось сделать - увеличить шаг параметров. Причем некоторые параметры индикаторов можно использовать с нелинейным шагом, правда сам я таким пока не пользуюсь, просто провел исследование.

    "вы последовательно все их перебираете" - да, просто перебор. Во время перебора есть пару проверок, которые отсекают совсем дохлые варианты, чтобы ускорить процесс. Один из параметров, который используется в оптимизаторе, это винрейт. Но его мало, если брать только по винрейту, толку не будет. Поэтому я еще использую коэффициент Шарпа. Но его тоже мало. Поэтому там еще есть пару моментов, которым названия не знаю, что-то вроде определения "стабильности". Также использую "коридор" для некоторых значений, в том числе для винрейта. Это эмпирическое решение. И скорее всего решение не универсальное. Но вообще в книгах по алготорговле опционами много полезного написано про такое дело.

    Есть еще один метод, который я пробовал, но пока не применяю на практике. Строю тепловую карту. Правда это 2д случай, но можно же и многомерную построить. На 2д карте обычно есть ярко выраженное пятно или два пятна, т.е. можно найти их центр. Ну там тоже есть поле для исследований, как лучше найти оптимальный параметр.

    Для некоторых стратегий поиск оптимального параметра проще, так как там строится 2д график зависимости одного параметра от другого и дальше по ситуации, порой кривая поддается аппроксимации простенькой функции.

    В целом я бы не назвал это все очень сложным, но эмпирических решений полно без нормального обоснования "почему так".
     
    missisB нравится это.
Загрузка...